Al comparar diversos índices, puede advertirse una diferencia entre el mercado de EE.UU. y México ¿qué tan robusto es uno con respecto al otro? Esto se puede cuantificar de cierta forma, y es lo que se ha hecho en el artículo " ". Para ello, se usaron, entre otros, el moving average y el RMS, como dos especies de medidas, una suerte de promedios en cada caso. Aquí hemos hecho el caso de una ventana de 50 días, para 11 000 datos, del índice NASDAQ, en el periodo 1971-2016, obteniendo los sigientes resultados:
evidentemente, los retornos no son absolutos. De esta forma, puede verse una vaga correspondencia entre ambos.
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